失敗ログ
DDが浅すぎるバックテストを疑った話
公開 2026.06.17 最終確認 2026.06.17 Failure
ゴールドのトレンドフォローEA。バックテスト5年間。PF 1.45、取引回数350回、最大DD 3.2%。 「DD 3.2%？ ゴールドで5年回してこれ？」——違和感があった。調べたら、やはり問題があった。 手法: ゴールド（XAUUSD）のEMAクロスベースのトレンドフォロー 時間足: H1 バックテスト期間: 2021年〜2025年 PF: 1.45 最
失敗ログは反省文ではなく、過剰最適化や運用停止の条件を先に見つけるための材料です。
drawdown
DDが浅すぎるバックテストを疑った話
ゴールドのトレンドフォローEA。バックテスト5年間。PF 1.45、取引回数350回、最大DD 3.2%。
「DD 3.2%？ ゴールドで5年回してこれ？」——違和感があった。調べたら、やはり問題があった。
EA概要
- 手法: ゴールド（XAUUSD）のEMAクロスベースのトレンドフォロー
- 時間足: H1
- バックテスト期間: 2021年〜2025年
- PF: 1.45
- 最大DD: 3.2%
- 取引回数: 350回
- 月間平均取引回数: 約6回
何が壊れていたか
壊れた点 1: ロットが極小だった
バックテスト設定を確認すると、初期資金10,000 USD に対してロットが0.01（1,000通貨）だった。
ゴールドで0.01ロット → 1ドルの値動きで0.01 USDの損益。DDが浅くなるのは当然で、資金に対してリスクがほぼゼロだっただけ。
最大DD 3.2% = 320 USD。これは実質的に「ロットが小さすぎてDDが見えなかった」だけ。
壊れた点 2: DDを率ではなく金額で見るべきだった
ロットを0.1に変更してバックテストを再実行した結果：
| ロット | 最大DD（率） | 最大DD（金額） | PF |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 3.2% | 320 USD | 1.45 |
| 0.1 | 32% | 3,200 USD | 1.45 |
| 0.5 | 160%（破綻） | 口座残高超過 | - |
ロットを上げたらDD率は比例して増加し、0.5ロットでは口座が破綻した。
PFは変わらない（ロットに依存しないため）が、DDはロットに比例する。「DD 3.2%だからリスクを抑えた」ではなく「ロットが小さすぎてDDが見えなかった」のが真実。
壊れた点 3: 適正ロットでのDDを確認すべきだった
DD 20%以内に収まるロットサイズを逆算した結果：
最大DD率 = 32% × (ロット / 0.1)
DD 20%以内にするには: ロット = 0.1 × (20 / 32) = 0.0625ロット
→ 初期資金10,000 USDの場合、ロット0.06程度が上限0.06ロットでの月間平均利益は約15 USD。月15 USDのために10,000 USDを拘束する——果たしてそれに意味があるか。
なぜ止めたか
DD 3.2%のEAだと思って飛びついたが、正しいロットサイズで計算し直すと「DD 20%以内にするなら月間利益15 USD」という現実だった。
期待リターンが低すぎるため、このEAの運用は見送った。
学んだこと
- DD率はロットサイズに依存する: ロットが極小なら、どんなEAもDDは浅く見える。
- DD率と一緒にロットサイズを確認する: 「DD 3%でリスクを抑えた」の裏にロットの罠がないか確認。
- 適正ロットでのDDとリターンを計算する: 許容DDに収まるロットでの月間利益が実用的かどうかを判断。
- DDが浅すぎるのは「リスクを抑えた」ではなく「リスクを取っていない」だけの場合がある。
自分の検証スタンス
バックテストのDD率を見るとき、必ずロットサイズを確認する。そして、自分が実際に使うロットサイズでDDを再計算する。
「DD 3%」と聞いて安心するのではなく、「そのDDはどのロットサイズで出た数字か？」を先に確認する。
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失敗ログは反省文ではなく、過剰最適化や運用停止の条件を先に見つけるための材料です。
参照した公式情報
- Exness official site （2026.06.17 確認）
- IC Markets official site （2026.06.17 確認）
- MQL5 documentation （2026.06.17 確認）
免責
本記事は個人の検証メモであり、投資助言ではありません。バックテスト結果は将来の成績を保証しません。海外FXや自動売買には、法規制・レバレッジ・スプレッド拡大・約定遅延・スリッページなどのリスクがあります。条件は変わるため、最新情報は各公式ページで確認してください。