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Monte Carloに関するEA検証メモ

「Monte Carlo」を含む記事を、テクニカル、バックテスト、海外FX運用環境の観点から整理しています。

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Backtest バックテスト基礎

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Articles

#Monte Carlo の記事

Backtest

モンテカルロ・シミュレーションでEAの耐久性を検証する

バックテストで得られた過去の取引履歴の「順序」をランダムに入れ替え、何千通りもの仮想の未来シミュレーションを行う手法がモンテカルロ・シミュレーションです。 これにより、「たまたま運良く連敗が少なかっただけ」というバックテストの偶然性を排除し、最悪のケース（95%信頼区間など）で発生しうる本当の最大ドローダウンと破産確率をより現実的に見積もることができます。