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failure-logに関するEA検証メモ
「failure-log」を含む記事を、テクニカル、バックテスト、海外FX運用環境の観点から整理しています。
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この記事群で確認できること
4本の記事を、読者が迷いやすい軸ごとに分けています。まずは知りたい角度から入ってください。
Articles
#failure-log の記事
Failure
バックテスト期間を「短く」済ませてはいけない理由
EAのバックテストを「直近1年」だけで済ませると、特定の相場環境でしか勝てない弱いEAを見逃してしまう。トレンド、レンジ、急変。すべてを含んだ長期間テストが必要な理由を整理する。
Failure「過剰最適化」を疑うための具体的なチェックリスト
EAのバックテスト結果が良すぎる場合、過剰最適化（カーブフィッティング）の罠に落ちている可能性が高い。未来の相場では機能しない「過去の答え合わせEA」を見抜くためのチェック項目を整理する。
Failure取引回数が少ないバックテストを信じすぎてはいけない理由
バックテストのPF（プロフィットファクター）が良くても、取引回数が少なければ統計的な信頼性はない。「偶然の偏り」を排除し、EAの真の実力を測るために必要な取引回数の考え方を整理する。
Failure勝率90%のEAほど「危ない」理由と、隠れたリスクの見つけ方
勝率が高いEAは安全に見えるが、実は「コツコツドカン」のリスクを隠し持っていることが多い。勝率だけでなく、平均損失、リスクリワード比、ナンピンの有無からEAの本当の危険性を測る方法を整理する。