バックテスト基礎

MQL5のOnTester関数を使った独自の最適化基準（カスタム評価）の作り方

公開 2026.06.17 最終確認 2026.06.17 Backtest

MT5のバックテスト最適化（遺伝的アルゴリズム等）において、デフォルトの「残高の最大化」や「プロフィットファクター」を最適化基準に選ぶと、極端なリスクを取るピーキーなパラメータばかりが選出されてしまいます。 MQL5の OnTester() 関数を用いることで、「純益 ÷ 最大ドローダウン（リカバリーファクター）」や「シャープレシオに勝率を加味した独自のスコ

MQL5のOnTester関数を使った独自の最適化基準（カスタム評価）の作り方

結論

MT5のバックテスト最適化（遺伝的アルゴリズム等）において、デフォルトの「残高の最大化」や「プロフィットファクター」を最適化基準に選ぶと、極端なリスクを取るピーキーなパラメータばかりが選出されてしまいます。 MQL5の OnTester() 関数を用いることで、「純益 ÷ 最大ドローダウン（リカバリーファクター）」や「シャープレシオに勝率を加味した独自のスコア」など、システムトレードにおける真のリスクを抑えた性を測る『カスタム最適化基準（Custom max）』をプログラミングして適用することが可能になります。

なぜEA運用で重要か

最適化（Optimization）は、指定した評価基準（スコア）が最も高くなるパラメータの組み合わせを機械的に探す作業です。 AI（遺伝的アルゴリズム）に「とにかく残高（Balance）を最大にしろ」と命令すれば、彼は「一度も損切りせずにギリギリで助かった、ハイレバレッジの超危険なパラメータ」を最高の答えとして提示してきます。AIに「リスクを抑えたに稼ぐ」という概念を教えるためには、人間側で「利益とリスクのバランスをスコア化する数式」を定義してやる必要があるのです。

仕組み・条件

OnTester() は、1回のバックテストのパス（試行）が終了した直後に自動的に呼び出されるMQL5のイベントハンドラー関数です。 この関数は必ず double 型の数値を返す（return する）必要があり、MT5のテスター画面で「最適化基準：Custom max」を選択すると、ここで返された数値が最も大きいパラメータセットを「優秀」と判定します。

実装例（簡易的なリカバリーファクターのスコア化）：

double OnTester()
{
    // テスト結果から純益と最大ドローダウン額を取得
    double net_profit = TesterStatistics(STAT_PROFIT);
    double max_dd     = TesterStatistics(STAT_EQUITY_DD);

    // ドローダウンが0、または利益がマイナスの場合はスコア0
    if(max_dd <= 0 || net_profit <= 0) return(0.0);

    // リカバリーファクター（純益 ÷ 最大DD）を計算して返す
    double custom_score = net_profit / max_dd;
    return(custom_score);
}

バックテストやリアル運用で壊れるポイント

• 複雑すぎる数式の罠: カスタム基準に「取引回数」「勝率」「連敗数」などを複雑に掛け合わせすぎると、AI（最適化アルゴリズム）がどの要素を改善すべきか迷い、収束（最適なパラメータの発見）に異常な時間がかかったり、全く見当違いのローカルオプティマム（局所的最適解）に陥ったりします。評価基準はシンプルであるほど効果的です。

どう確認するか

カスタム最適化基準を実装したら、最適化を実行し、結果タブの「Custom」列の値が意図通りに計算されているか確認します。 最適化の結果として上位に並んだパラメータセットが、「利益はそこそこだが、資産曲線（グラフ）が非常に滑らかでドローダウンが浅い」ものになっていれば、カスタム評価関数の実装は成功です。

自分の検証スタンス

私はほぼすべての自作EAにこの OnTester() を実装しています。 特に重視している数式は「(純益 / 最大ドローダウン) * (取引回数 / 100)」のような形です。どれほどリカバリーファクターが高くても、10年間で取引回数が数回しかないような「たまたまハマっただけのパラメータ」をAIに評価させないため（ペナルティを与えるため）の工夫です。AIを正しく調教することが、優れたEA開発者の条件だと考えています。

関連して読む

• ExnessのRaw Spread・Zero・ProをEA目線でどう使い分けるか
• スプレッド固定バックテストがリアルで崩れる理由
• MT5バックテストで手数料を入れ忘れるとPFが盛れる理由
• Exnessのレバレッジ無制限とEAロット計算
• 最適化（カーブフィッティング）の罠：パラメータが綺麗すぎるEA
• EAの「リカバリーファクター（RF）」をPF以上に重視すべき理由

免責

本記事は個人の検証メモであり、投資助言ではありません。バックテスト結果は将来の成績を保証しません。海外FXや自動売買には、法規制・レバレッジ・スプレッド拡大・約定遅延・スリッページなどのリスクがあります。条件は変わるため、最新情報は各公式ページで確認してください。