人間の目には明確に見えるRSIのダイバージェンス（価格の逆行現象）を、MQL5で厳密にプログラムしEAに組み込むのは非常に難易度が高いです。「高値や安値の定義（どの期間の頂点とするか）」「RSIの頂点と価格の頂点を同期させるタイミング」など、曖昧な視覚的判断を明確な数式・論理条件に落とし込む過程で、多くの「ダマシ」や「判定漏れ」が発生するためです。 RSI

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ニュースフィルターをEAに入れる考え方

バックテストで好成績だったEAが、リアル口座でなぜか負け続ける。その原因の一つに、経済指標発表時のスプレッド拡大や約定拒否がある。

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複数時間足フィルターの落とし穴

「上位足でトレンドを確認し、下位足でエントリーする」というマルチタイムフレーム（MTF）分析は、裁量トレーダーにとって王道の手法です。しかし、これをEAに実装しようとすると、バックテストでは見えにくい落とし穴がいくつも出てきます。

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MQL5で「過去〇日間の高値・安値（ドンチャンチャネル）」を取得してブレイクアウトEAを作る基本コード

有名な「タートルズ」の手法などで用いられるブレイクアウト戦略（過去20日間の最高値を更新したら買い、最安値を更新したら売り）は、MQL5の CopyHigh() および CopyLow() 関数、または iHighest() / iLowest() 関数を使うことで数十行のシンプルなコードで実装可能です。インジケーター（ドンチャンチャネル）を呼び出さなくて

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ロンドン・ニューヨーク市場のオープン時間だけを狙うEA設定

東京（アジア）時間の低いボラティリティを避け、トレンドが発生しやすいロンドン市場のオープン（日本時間16時頃〜）とニューヨーク市場のオープン（日本時間21時半頃〜）に狙いを絞るEAは、ブレイクアウト戦略において非常に有効です。しかし、この時間帯は「機関投資家の騙し（ダマシのブレイク）」や「重要な経済指標の発表」が集中するため、単純な高値・安値ブレイクアウト

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EAのエントリー回数に1日の上限を設けるべきか

EAをリアルに投入したら、1日に30回エントリーしている。しかもそのうち20回は利益1 USD以下で、手数料とスプレッドでほぼ相殺。EAの実質的な利益に貢献していない取引が大量にある。 1日あたりのエントリー回数上限（MaxDailyTrades）は、以下のメリットがある： 1. 無駄な取引の排除: 期待値の低いエントリーを減らせる 2. 手数料の節約:

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朝スキャEAが冬時間・夏時間の切り替えで狂う問題

日本時間の早朝（ニューヨーク市場のクローズとオセアニア・アジア市場のオープンが重なる時間帯）を狙う「朝スキャ（朝スキャルピング）EA」は、海外FXブローカーのサーバー時間が夏時間（DST）と冬時間で切り替わるタイミングで、指定した取引時間が1時間ズレてしまい、本来エントリーすべきでない時間帯（スプレッドが極悪な時間帯など）に取引を行って大損するリスクがありま

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ATRを使ってEAのストップロス(SL)を動的に設定するメリット

ATRインジケーターを使ってEAのストップロス(SL)を動的に設定するメリットを知りたい

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ATR利確とATR損切りの違い

ATRを損切り幅に使う記事は書いた。では利確にもATRを使えるか？使える——が、損切りと利確ではATR倍率の考え方が違う。 | 用途 | ATR倍率の考え方 | 典型的な倍率 | |||| | 損切り | 「ノイズに引っかからない最小の幅」 | 1.0〜2.0倍 | | 利確 | 「値幅が伸びきる前に利益を確定する幅」 | 1.0〜3.0倍 | 損切りは「

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ボリンジャーバンドの「スクイーズ（収縮）」と「エクスパンション（拡張）」の初動をEAで判定する数式

ボリンジャーバンドの「バンドが極端に狭まった状態（スクイーズ）」から、「エネルギーが爆発してバンドが広がり始める瞬間（エクスパンション）」をEAで判定するには、価格の±2σタッチを見るのではなく、「アッパーバンドとロワーバンドの幅（BandWidth）」を数値化し、その幅が過去の一定期間で最小になった後、急激に上昇したタイミングを数式（MQL5コード）で定義